Dominar las estrategias comerciales con las bandas de Bollinger

La invención del indicador de Bandas de Bollinger se atribuye al analista estadounidense John Bollinger, quien en 1984 se propuso crear su propio sistema para análisis y cálculos de inversiones. Después de dedicar unos siete años a este esfuerzo, Bollinger presentó su sistema a la comunidad inversora y comercial a principios de los años noventa. Su indicador rápidamente ganó popularidad entre los participantes del mercado, fue adoptado por muchos comerciantes y todavía se utiliza ampliamente en la actualidad. Actualmente, John Bollinger es el propietario de la empresa financiera Bollinger Capital Management Inc., que utiliza los métodos que él desarrolló.

La idea detrás de las Bandas de Bollinger es combinar un indicador de tendencia, un indicador de volatilidad y un oscilador en uno solo. Las bandas representan en el gráfico la dirección y el rango de las fluctuaciones de los precios, considerando tanto la tendencia como la volatilidad características de la fase actual del mercado. Gráficamente, el indicador consta de tres líneas: una media móvil en el medio, que representa la dirección principal del movimiento, y dos líneas que limitan el gráfico de precios en ambos lados, que caracterizan su volatilidad.

Las líneas superior e inferior son el mismo promedio móvil pero desplazadas por varias desviaciones estándar (media cuadrática). Dado que la desviación estándar depende de la volatilidad, las bandas ajustan su ancho: aumenta cuando el mercado es inestable, por ejemplo, durante los comunicados de prensa, y disminuye en períodos más estables. Por lo tanto, el indicador incorpora funciones de oscilador de una forma más conveniente, lo que permite a los operadores evaluar la condición de sobrecompra o sobreventa de un instrumento directamente en el gráfico, teniendo en cuenta la amplitud de las fluctuaciones.

Utilizando bandas de Bollinger en el comercio de divisas

Además de su aplicación en configuraciones comerciales tradicionales, las Bandas de Bollinger se emplean ampliamente en estrategias de financiación de Forex .Los operadores suelen utilizar estas bandas para medir la volatilidad de los pares de divisas e identificar posibles puntos de entrada y salida en el mercado de divisas. La naturaleza adaptativa de las Bandas de Bollinger, ajustándose a las condiciones del mercado expandiéndose y contrayéndose en función de la volatilidad, las hace particularmente adecuadas para el comercio de divisas. Al incorporar las Bandas de Bollinger en sus estrategias de financiación de divisas, los operadores pueden navegar mejor en el entorno dinámico del mercado de divisas y aprovechar las oportunidades comerciales con mayor precisión y confianza.

Método de cálculo de la media móvil

Vale la pena elegir un método para calcular el promedio móvil que refleje más claramente los movimientos de precios en la historia. En Quik, están disponibles los siguientes tipos de promedios: simple, suavizado, exponencial y ajustado por volumen.

Para calcular promedios móviles, precios de cierre (cierre), precios de apertura (apertura), precios altos (alto), precios bajos (bajo), mediana = (alto+bajo)/2 y típico = (alto+bajo+cierre)/ Se pueden utilizar 3. Se recomienda utilizar precios cercanos o típicos.

Configurar el indicador

La regla principal al construir las Bandas de Bollinger es la siguiente afirmación: alrededor del 5% de los precios deben estar fuera de estas líneas y el 95% dentro. Al mismo tiempo, el precio debe tocar periódicamente los límites del canal y, durante movimientos bruscos, se permite una breve salida del gráfico más allá de los límites.

Período y desviación estándar

El propio Bollinger recomendó utilizar una media móvil simple de 20 períodos como línea media y 2 desviaciones estándar para calcular los límites de las bandas. Como regla general, el período se establece de 13 a 24 y la desviación de 2 a 5. Además, como períodos se pueden utilizar valores redondos como 50, 100, 200 o números de Fibonacci. Cabe señalar que cuanto mayor sea el período, menor será la sensibilidad del indicador y mayor será el rezago. En instrumentos con baja volatilidad, tales configuraciones harán que el indicador sea inútil.

Las bandas de Bollinger exhiben las siguientes características

Si los límites del canal divergen, indica la continuación de la tendencia predominante, mientras que si las Bandas de Bollinger exteriores se estrechan, puede sugerir que la tendencia se está debilitando y una posible reversión.

Es probable que el movimiento iniciado desde uno de los límites continúe hacia el otro.

La posición del gráfico de precios con respecto a la línea media indica la dirección de la tendencia. Si el gráfico está por encima, la tendencia es alcista y viceversa. Además, la propia línea también debe orientarse en la dirección correspondiente.

Métodos para utilizar las bandas de Bollinger en el comercio

• Compra/venta con la tendencia después de los retrocesos. Cuando un instrumento se encuentra en una fase de tendencia estable, las Bandas de Bollinger ayudan a identificar el punto en el que es más seguro entrar después de un retroceso. Normalmente, en una tendencia alcista, el gráfico de precios se sitúa entre las bandas de Bollinger media y superior. Por lo tanto, es favorable comprar cuando el precio retrocede y se acerca a la banda inferior. Una buena señal de confirmación es si el precio construye una corrección horizontal en lugar de una en zigzag en este punto. En tales casos, existe una mayor probabilidad de una operación rentable y se puede colocar un stop loss corto por debajo del soporte de consolidación. Se puede salir con fines de lucro cuando el precio cruza la línea media en la dirección opuesta o alcanza otros puntos objetivo. Lo mismo se aplica a una tendencia bajista.
• A menudo se producen cambios bruscos de precios después del contrato de Bandas de Bollinger debido a la menor volatilidad. Muy a menudo, antes de un movimiento fuerte, el instrumento experimenta una baja volatilidad. Durante estos tiempos, hay incertidumbre, lo que impide que los compradores o vendedores tomen el control y muevan significativamente el precio. Cuando surge la certeza (por ejemplo, debido a una noticia, la ruptura de un nivel importante o la entrada de un jugador importante), aquellos en el lado equivocado se ven obligados a cerrar apresuradamente sus posiciones, lo que resulta en un movimiento de impulso.

En el gráfico, esta situación corresponde a la contracción de las Bandas de Bollinger antes del movimiento. Aquí, el indicador no proporciona dirección pero indica el momento de estar atento y buscar un punto de entrada. Normalmente, si después de la contracción el precio rompe una de las bandas exteriores, el movimiento continuará en esa dirección. Sin embargo, dicha señal puede retrasarse significativamente, por lo que es aconsejable utilizar señales de entrada adicionales.

• Reconocimiento de patrones de “doble techo” y “doble fondo”. Bollinger sugiere utilizar sus bandas para una identificación más precisa de los patrones de análisis técnico clásicos. Para el patrón de "doble fondo", el primer mínimo debe estar por debajo de la banda inferior y el segundo debe estar en la banda inferior o por encima de ella. Además, una disminución del volumen en el segundo mínimo sirve como señal adicional. Se realiza un análisis similar para el patrón de “doble techo”.

Además de estos métodos comunes, muchos sistemas comerciales utilizan combinaciones de Bandas de Bollinger con otros indicadores como RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR y otros. El propio Bollinger incluso sugirió construir bandas no para el gráfico de precios en sí sino para el gráfico RSI y utilizar las señales resultantes. Por lo tanto, las Bandas de Bollinger ofrecen un amplio margen para construir varios sistemas comerciales y se recomiendan para dominarlas.

En conclusión, las Bandas de Bollinger son una herramienta versátil y poderosa en el arsenal de los traders, que ofrece información valiosa sobre la dinámica del mercado y posibles oportunidades comerciales. Ya sea que se utilicen de forma independiente o junto con otros indicadores, las Bandas de Bollinger proporcionan un marco integral para analizar los movimientos de precios, identificar tendencias y determinar puntos de entrada y salida. Al comprender e implementar los diversos métodos de utilización de las Bandas de Bollinger discutidos anteriormente, los operadores pueden mejorar sus estrategias comerciales y mejorar sus posibilidades de éxito en el dinámico mundo de los mercados financieros.