Padroneggiare le strategie di trading con le bande di Bollinger

L'invenzione dell'indicatore delle bande di Bollinger è attribuita all'analista americano John Bollinger, che nel 1984 iniziò a creare il proprio sistema per l'analisi e i calcoli degli investimenti. Dopo aver trascorso circa sette anni in questa impresa, Bollinger ha introdotto il suo sistema nella comunità degli investimenti e del trading all’inizio degli anni ’90. Il suo indicatore ha rapidamente guadagnato popolarità tra i partecipanti al mercato, essendo stato adottato da molti trader e ampiamente utilizzato ancora oggi. Attualmente, John Bollinger è il proprietario della società finanziaria Bollinger Capital Management Inc., che utilizza i metodi da lui sviluppati.

L'idea alla base delle Bande di Bollinger è quella di combinare un indicatore di tendenza, un indicatore di volatilità e un oscillatore in uno solo. Le bande rappresentano sul grafico la direzione e l'intervallo delle fluttuazioni dei prezzi, considerando sia il trend che la volatilità caratteristica dell'attuale fase di mercato. Graficamente, l'indicatore è composto da tre linee: una media mobile al centro, che rappresenta la direzione principale del movimento, e due linee che delimitano il grafico dei prezzi su entrambi i lati, caratterizzandone la volatilità.

Le linee superiore e inferiore rappresentano la stessa media mobile ma spostata di diverse deviazioni standard (root-mean-square). Poiché la deviazione standard dipende dalla volatilità, le bande modificano la loro ampiezza: aumenta quando il mercato è instabile, ad esempio durante i comunicati stampa, e diminuisce nei periodi più stabili. Pertanto, l'indicatore incorpora le funzioni dell'oscillatore in una forma più conveniente, consentendo ai trader di valutare lo stato di ipercomprato o ipervenduto di uno strumento direttamente sul grafico, tenendo conto dell'ampiezza delle fluttuazioni.

Utilizzo delle bande di Bollinger nel trading Forex

Oltre alla loro applicazione nelle configurazioni di trading tradizionali, le bande di Bollinger sono ampiamente utilizzate nelle strategie di finanziamento Forex .I trader spesso utilizzano queste bande per valutare la volatilità delle coppie di valute e identificare potenziali punti di entrata e di uscita nel mercato forex. La natura adattiva delle Bande di Bollinger, che si adattano alle condizioni del mercato espandendosi e contraendosi in base alla volatilità, le rende particolarmente adatte per il trading forex. Incorporando le bande di Bollinger nelle loro strategie di finanziamento forex, i trader possono navigare meglio nell'ambiente dinamico del mercato forex e sfruttare le opportunità di trading con maggiore precisione e sicurezza.

Metodo di calcolo della media mobile

Vale la pena scegliere un metodo per calcolare la media mobile che rifletterà più chiaramente i movimenti dei prezzi nella storia. In Quik sono disponibili i seguenti tipi di medie: semplice, livellata, esponenziale e corretta per il volume.

Per calcolare le medie mobili, i prezzi di chiusura (chiusura), i prezzi di apertura (apertura), i prezzi alti (alto), i prezzi bassi (basso), mediana = (alto+basso)/2 e tipico = (alto+basso+chiusura)/ 3 possono essere utilizzati. Si consiglia di utilizzare prezzi vicini o tipici.

Impostazione dell'indicatore

La regola principale quando si costruiscono le bande di Bollinger è la seguente affermazione: circa il 5% dei prezzi dovrebbe essere al di fuori di queste linee e il 95% all'interno. Allo stesso tempo, il prezzo dovrebbe toccare periodicamente i confini del canale e, durante i movimenti bruschi, è consentita una breve uscita dal grafico oltre i confini.

Periodo e deviazione standard

Lo stesso Bollinger consigliava di utilizzare una media mobile semplice di 20 periodi come linea mediana e 2 deviazioni standard per calcolare i limiti della banda. Di norma, il periodo è impostato da 13 a 24 e la deviazione da 2 a 5. Inoltre, come periodi è possibile utilizzare valori arrotondati come 50, 100, 200 o numeri di Fibonacci. Va notato che maggiore è il periodo, minore è la sensibilità dell'indicatore e maggiore sarà il ritardo. Sugli strumenti con bassa volatilità, tali impostazioni renderanno l’indicatore inutile.

Le bande di Bollinger presentano le seguenti caratteristiche

Se i confini del canale divergono, ciò indica la continuazione del trend prevalente, mentre se le bande di Bollinger esterne si restringono, potrebbe suggerire che il trend si sta indebolendo e potrebbe verificarsi un'inversione.

È probabile che il movimento iniziato da uno dei confini continui verso l'altro.

La posizione del grafico dei prezzi rispetto alla linea centrale indica la direzione del trend. Se il grafico è al di sopra, la tendenza è al rialzo e viceversa. Inoltre, anche la linea stessa dovrebbe essere orientata nella direzione corrispondente.

Metodi di utilizzo delle bande di Bollinger nel trading

• Acquistare/vendere con il trend dopo i pullback. Quando uno strumento è in una fase di trend stabile, le Bande di Bollinger aiutano a identificare il punto in cui è più sicuro entrare dopo un pullback. Solitamente, in un trend rialzista, il grafico dei prezzi si trova tra le bande di Bollinger medie e superiori. Pertanto, acquistare quando il prezzo ripercorre e si avvicina alla fascia inferiore è favorevole. Un buon segnale di conferma è se il prezzo crea una correzione orizzontale anziché a zigzag a questo punto. In questi casi, c'è una maggiore probabilità di un'operazione redditizia e uno stop loss breve può essere posizionato al di sotto del supporto di consolidamento. L'uscita a scopo di lucro può essere effettuata quando il prezzo attraversa la linea mediana nella direzione opposta o raggiunge altri punti target. Lo stesso vale per un trend al ribasso.
• Bruschi cambiamenti di prezzo si verificano spesso dopo il contratto delle Bande di Bollinger a causa della diminuzione della volatilità. Molto spesso, prima di un movimento forte, lo strumento presenta una bassa volatilità. Durante questi periodi, c'è incertezza, che impedisce agli acquirenti o ai venditori di prendere il controllo e di spostare in modo significativo il prezzo. Quando si presenta una certezza (ad esempio a causa di una notizia, del superamento di un livello importante o dell'ingresso di un grande giocatore), chi si trova dalla parte sbagliata è costretto a chiudere frettolosamente le proprie posizioni, provocando un movimento d'impulso.

Sul grafico questa situazione corrisponde alla contrazione delle Bande di Bollinger prima del movimento. In questo caso l'indicatore non fornisce indicazioni ma indica il momento in cui prestare attenzione e cercare un punto di ingresso. Tipicamente, se dopo la contrazione il prezzo rompe una delle bande esterne, il movimento continuerà in quella direzione. Tuttavia, un segnale di questo tipo può ritardare notevolmente, quindi è consigliabile utilizzare segnali di ingresso aggiuntivi.

• Riconoscimento dei pattern “double top” e “double bottom”. Bollinger suggerisce di utilizzare le sue bande per un'identificazione più accurata dei modelli classici di analisi tecnica. Per il pattern “doppio fondo”, il primo minimo dovrebbe essere al di sotto della banda inferiore, e il secondo dovrebbe essere pari o superiore alla banda inferiore. Inoltre, una diminuzione del volume al secondo minimo funge da segnale aggiuntivo. Un’analisi simile viene condotta per il pattern “double top”.

Oltre a questi metodi comuni, molti sistemi di trading utilizzano combinazioni di bande di Bollinger con altri indicatori come RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR e altri. Lo stesso Bollinger ha addirittura suggerito di costruire delle bande non per il grafico dei prezzi in sé ma per il grafico RSI e di utilizzare i segnali risultanti. Pertanto, le bande di Bollinger offrono ampio spazio per la costruzione di vari sistemi di trading e sono consigliate per padroneggiarle.

In conclusione, le Bande di Bollinger sono uno strumento versatile e potente nell'arsenale dei trader, offrendo preziose informazioni sulle dinamiche di mercato e sulle potenziali opportunità di trading. Sia che vengano utilizzate in modo indipendente o insieme ad altri indicatori, le Bande di Bollinger forniscono un quadro completo per analizzare i movimenti dei prezzi, identificare le tendenze e determinare i punti di entrata e di uscita. Comprendendo e implementando i vari metodi di utilizzo delle bande di Bollinger discussi sopra, i trader possono migliorare le loro strategie di trading e aumentare le loro possibilità di successo nel dinamico mondo dei mercati finanziari.