ボリンジャーバンドを使った取引戦略をマスターする

公開: 2024-03-08

ボリンジャーバンド指標の発明は、1984 年に投資分析と計算のための独自のシステムの作成に着手したアメリカのアナリスト、ジョンボリンジャーによるものです。この取り組みに約 7 年を費やした後、ボリンジャーは 1990 年代初頭に自身のシステムを投資および取引コミュニティに導入しました。彼の指標は市場参加者の間ですぐに人気を博し、多くのトレーダーに採用され、現在でも広く使用されています。現在、ジョン・ボリンジャーは、彼が開発した手法を利用する金融会社ボリンジャー・キャピタル・マネジメント社のオーナーです。

ボリンジャーバンドの背後にある考え方は、トレンドインジケーター、ボラティリティインジケーター、オシレーターを 1 つに組み合わせるというものです。バンドは、現在の市場フェーズの傾向とボラティリティ特性の両方を考慮して、価格変動の方向と範囲をチャート上に示します。グラフィカルに、インジケーターは 3 本の線で構成されています。中央の移動平均は主な動きの方向を表し、2 本の線は価格チャートの両側を制限し、そのボラティリティを特徴付けます。

上の線と下の線は同じ移動平均ですが、いくつかの標準 (二乗平均平方根) 偏差だけシフトしています。標準偏差はボラティリティに依存するため、バンドの幅が調整されます。ニュースリリース中など市場が不安定な場合には標準偏差が増加し、より安定した期間には標準偏差が減少します。したがって、このインジケーターにはより便利な形式でオシレーター機能が組み込まれており、トレーダーは変動の振幅を考慮して、商品の買われすぎまたは売られすぎの状態をチャート上で直接評価できます。

外国為替取引におけるボリンジャーバンドの活用

ボリンジャーバンドは、従来の取引設定での応用に加えて、外国為替資金調達戦略でも広く採用されています。トレーダーは多くの場合、これらのバンドを使用して通貨ペアのボラティリティを測定し、外国為替市場での潜在的なエントリーポイントとエグジットポイントを特定します。ボリンジャーバンドの適応性は、ボラティリティに基づいて拡大および縮小することで市場の状況に合わせて調整するため、特に外国為替取引に適しています。ボリンジャーバンドを外国為替資金調達戦略に組み込むことで、トレーダーはダイナミックな外国為替市場環境をより適切にナビゲートし、精度と自信を高めて取引機会を活用することができます。

移動平均の計算方法

過去の価格変動を最も明確に反映する移動平均の計算方法を選択する価値があります。 Quik では、単純平均、平滑化平均、指数関数的平均、ボリューム調整平均のタイプを使用できます。

移動平均、終値 (終値)、始値 (始値)、高値 (高)、安値 (安値)、中央値 = (高値 + 安値)/2、および典型 = (高値 + 安値 + 終値)/ を計算するには3が使えます。近い価格または通常の価格を使用することをお勧めします。

インジケーターの設定

ボリンジャーバンドを作成する際の主なルールは次のとおりです。価格の約 5% がこれらのラインの外側にあり、95% がラインの内側にある必要があります。同時に、価格は定期的にチャネル境界に接触する必要があり、急激な動きの際には、境界を超えてチャートから一時的に抜けることは許容されます。

期間と標準偏差

ボリンジャー自身は、20期間の単純移動平均を中央線として使用し、2つの標準偏差を使用してバンド境界を計算することを推奨しています。原則として、期間は13～24、偏差は2～5に設定されます。また、期間として50、100、200、またはフィボナッチ数などの四捨五入値を使用することもできます。期間が高くなるほど、インジケーターの感度が低くなり、遅延が大きくなることに注意してください。ボラティリティが低い商品では、そのような設定ではインジケーターが役に立たなくなります。

ボリンジャーバンドは次のような特徴を示します

チャネルの境界が発散している場合は、優勢なトレンドが継続していることを示しますが、外側のボリンジャーバンドが狭くなっている場合は、トレンドが弱まり、反転の可能性があることを示唆している可能性があります。

一方の境界から開始された移動は、もう一方の境界まで継続する可能性があります。

中央線に対する価格チャートの位置は、トレンドの方向を示します。チャートがそれより上にある場合は上昇トレンドであり、その逆も同様です。さらに、線自体も対応する方向を向く必要があります。

取引におけるボリンジャーバンドの使用方法

反落後のトレンドに合わせた売買。金融商品が安定したトレンド段階にある場合、ボリンジャーバンドは、反発後にエントリーするのが最も安全なポイントを特定するのに役立ちます。通常、上昇トレンドでは、価格チャートはボリンジャーバンドの中間と上部の間に位置します。したがって、価格が反転して下値バンドに近づいたときに購入するのが有利です。この時点で価格がジグザグではなく水平方向に修正されるかどうかが、良い確認シグナルとなります。このような場合、取引で利益が得られる可能性が高く、短いストップロスを保ち合いサポートの下に置くことができます。利益を得るためのエグジットは、価格が反対方向に中央線を横切るか、他のターゲットポイントに到達したときに行うことができます。同じことが下降トレンドにも当てはまります。
ボラティリティの低下により、ボリンジャーバンド契約後に急激な価格変動が頻繁に発生します。多くの場合、激しい動きの前に、商品のボラティリティは低くなります。このような時期には不確実性があり、買い手や売り手が主導権を握ることができず、価格が大きく変動します。確実性が生じると（ニュース、重要なレベルの突破、または大物プレイヤーの参入などにより）、間違った側にいる人は急いでポジションを閉じることを余儀なくされ、その結果衝動的な動きを引き起こします。

チャート上では、この状況はボリンジャーバンドの動き前の収縮に対応します。ここで、インジケーターは方向性を提供するものではなく、注意を払ってエントリーポイントを探す瞬間を示しています。通常、収縮後に価格が外側のバンドのいずれかを突破すると、動きはその方向に継続します。ただし、このようなシグナルは大幅に遅れる可能性があるため、追加のエントリーシグナルを使用することをお勧めします。

「ダブルトップ」と「ダブルボトム」パターンの認識。ボリンジャー氏は、古典的なテクニカル分析パターンをより正確に特定するためにバンドを使用することを提案しています。「ダブルボトム」パターンの場合、最初の安値は下部バンドより下にあり、2 番目の安値は下部バンド以上である必要があります。さらに、2 番目の安値での音量の減少は追加のシグナルとして機能します。「ダブルトップ」パターンについても同様の分析が行われます。

これらの一般的な方法に加えて、多くの取引システムでは、ボリンジャーバンドと RSI、MACD、MFI、パラボリック SAR などの他の指標の組み合わせが使用されます。ボリンジャー自身も、価格チャート自体ではなくRSIチャートのバンドを構築し、その結果得られるシグナルを使用することを提案しました。したがって、ボリンジャーバンドはさまざまな取引システムを構築するための十分な余地を提供し、習得することをお勧めします。

結論として、ボリンジャーバンドはトレーダーにとって多用途かつ強力なツールであり、市場のダイナミクスと潜在的な取引機会についての貴重な洞察を提供します。ボリンジャーバンドは、単独で使用する場合でも、他の指標と組み合わせて使用する場合でも、価格変動の分析、トレンドの特定、エントリーポイントとエグジットポイントの決定のための包括的なフレームワークを提供します。上で説明したボリンジャーバンドを利用するさまざまな方法を理解して実行することで、トレーダーは取引戦略を強化し、金融市場のダイナミックな世界で成功する可能性を高めることができます。