볼린저 밴드를 이용한 거래 전략 마스터하기

볼린저 밴드 지표의 발명은 1984년에 투자 분석 및 계산을 위한 자신만의 시스템을 만들기 시작한 미국 분석가 John Bollinger의 공로를 인정 받았습니다. 이 노력에 약 7년을 보낸 후 Bollinger는 1990년대 초에 투자 및 거래 커뮤니티에 자신의 시스템을 도입했습니다. 그의 지표는 시장 참가자들 사이에서 빠르게 인기를 얻었으며 많은 트레이더가 채택했으며 오늘날에도 여전히 널리 사용되고 있습니다. 현재 John Bollinger는 자신이 개발한 방법을 활용하는 금융 회사 Bollinger Capital Management Inc.의 소유자입니다.

볼린저 밴드의 기본 아이디어는 추세 지표, 변동성 지표 및 오실레이터를 하나로 결합하는 것입니다. 밴드는 현재 시장 단계의 추세와 변동성 특성을 모두 고려하여 가격 변동의 방향과 범위를 차트에 표시합니다. 그래픽적으로 이 지표는 세 개의 선으로 구성됩니다. 중앙의 이동 평균은 주요 이동 방향을 나타내며, 양쪽의 가격 차트를 제한하는 두 개의 선은 변동성을 나타냅니다.

위쪽 및 아래쪽 선은 동일한 이동 평균이지만 몇 가지 표준(제곱 평균 제곱근) 편차만큼 이동되었습니다. 표준 편차는 변동성에 따라 달라지므로 밴드의 폭이 조정됩니다. 예를 들어 뉴스 보도 기간과 같이 시장이 불안정할 때 표준 편차는 증가하고 보다 안정적인 기간에는 감소합니다. 따라서 이 지표는 오실레이터 기능을 보다 편리한 형태로 통합하여 거래자가 변동폭을 고려하여 차트에서 직접 상품의 과매수 또는 과매도 상태를 평가할 수 있도록 합니다.

외환 트레이딩에서 볼린저 밴드 활용하기

전통적인 거래 설정에 적용하는 것 외에도 볼린저 밴드는 외환 자금 조달 전략에 널리 사용됩니다.거래자들은 종종 이러한 밴드를 사용하여 통화 쌍 변동성을 측정하고 외환 시장의 잠재적인 진입 및 퇴출 지점을 식별합니다. 변동성에 따라 확장 및 축소하여 시장 상황에 적응하는 볼린저 밴드의 적응성 특성은 외환 거래에 특히 적합합니다. 볼린저 밴드를 외환 자금 조달 전략에 통합함으로써 거래자는 역동적인 외환 시장 환경을 더 잘 탐색하고 향상된 정확성과 자신감으로 거래 기회를 활용할 수 있습니다.

이동 평균 계산 방법

역사상 가격 변동을 가장 명확하게 반영하는 이동 평균 계산 방법을 선택하는 것이 좋습니다. Quik에서는 단순 평균, 평활 평균, 지수 평균, 볼륨 조정 평균 유형을 사용할 수 있습니다.

이동평균을 계산하려면 종가(종가), 시가(시가), 고가(고가), 저가(저가), 중앙값 = (고+저)/2, 일반 = (고+저+종가)/ 3개를 사용할 수 있습니다. 가까운 가격이나 일반적인 가격을 사용하는 것이 좋습니다.

표시기 설정

볼린저 밴드를 구성할 때 주요 규칙은 다음과 같습니다. 가격의 약 5%는 이 라인 밖에 있어야 하고, 95%는 이 라인 안에 있어야 합니다. 동시에, 가격은 주기적으로 채널 경계에 닿아야 하며, 급격하게 움직이는 동안에는 경계를 넘어 차트가 잠시 이탈하는 것이 허용됩니다.

기간 및 표준편차

Bollinger 자신은 20주기 단순 이동 평균을 중간선으로 사용하고 2 표준 편차를 사용하여 밴드 경계를 계산할 것을 권장했습니다. 원칙적으로 기간은 13~24, 편차는 2~5로 설정됩니다. 또한 50, 100, 200 또는 피보나치 수열과 같은 어림값도 마침표로 사용할 수 있습니다. 기간이 높을수록 지표의 민감도가 낮아지고 지연이 더 많이 발생한다는 점에 유의해야 합니다. 변동성이 낮은 계측기에서는 이러한 설정으로 인해 지표가 쓸모 없게 됩니다.

볼린저 밴드는 다음과 같은 특성을 나타냅니다

채널 경계가 갈라지면 이는 지배적인 추세가 지속된다는 것을 의미하는 반면, 외부 볼린저 밴드가 좁아지면 추세가 약화되고 반전이 가능함을 의미할 수 있습니다.

경계 중 하나에서 시작된 이동은 다른 경계로 계속될 가능성이 높습니다.

중간선을 기준으로 한 가격 차트의 위치는 추세 방향을 나타냅니다. 차트가 그 위에 있으면 추세는 상승하고 그 반대도 마찬가지입니다. 또한 선 자체도 해당 방향을 향해야 합니다.

거래에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법

• 하락 후 추세에 맞춰 매수/매도합니다. 상품이 안정적인 추세 국면에 있을 때 볼린저 밴드는 하락 후 진입하기에 가장 안전한 지점을 식별하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 상승 추세에서는 가격 차트가 볼린저 밴드의 중간과 상단 사이에 위치합니다. 따라서 가격이 하락하여 하단 밴드에 접근할 때 매수하는 것이 유리합니다. 좋은 확인 신호는 가격이 현 시점에서 지그재그 조정이 아닌 수평 조정을 형성하는 경우입니다. 이러한 경우 수익성 있는 거래 가능성이 더 높으며 통합 지원 아래에 단기 손절매가 배치될 수 있습니다. 이익을 위한 청산은 가격이 반대 방향으로 중간선을 교차하거나 다른 목표 지점에 도달할 때 이루어질 수 있습니다. 하락 추세에도 동일하게 적용됩니다.
• 볼린저 밴드 계약 이후 변동성 감소로 인해 급격한 가격 변동이 자주 발생합니다. 강한 움직임이 발생하기 전에는 종종 해당 상품의 변동성이 낮습니다. 이 기간 동안에는 불확실성이 존재하여 구매자나 판매자가 통제권을 갖고 가격을 크게 움직일 수 없게 됩니다. 확실성이 생기면(예를 들어 뉴스, 중요한 레벨 돌파, 대형 플레이어의 진입 등) 반대편에 있는 사람들은 서둘러 포지션을 폐쇄해야 하므로 충동적인 움직임이 발생합니다.

차트에서 이 상황은 움직임 전 볼린저 밴드의 수축에 해당합니다. 여기서 지표는 방향을 제시하는 것이 아니라 주의를 기울여 진입점을 찾아야 하는 순간을 가리킨다. 일반적으로 수축 후 가격이 외부 밴드 중 하나를 돌파하면 움직임은 해당 방향으로 계속됩니다. 그러나 이러한 신호는 상당히 지연될 수 있으므로 추가 진입 신호를 사용하는 것이 좋습니다.

• "이중 상단" 및 "이중 하단" 패턴 인식. Bollinger는 고전적인 기술적 분석 패턴을 보다 정확하게 식별하기 위해 자신의 밴드를 사용할 것을 제안합니다. "이중 바닥" 패턴의 경우 첫 번째 저점은 하단 밴드 아래에 있어야 하고 두 번째 저점은 하단 밴드 이상에 있어야 합니다. 또한 두 번째 저점에서 볼륨이 감소하는 것은 추가 신호로 작용합니다. "이중 상단" 패턴에 대해서도 유사한 분석이 수행됩니다.

이러한 일반적인 방법 외에도 많은 거래 시스템에서는 볼린저 밴드와 RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR 등과 같은 다른 지표의 조합을 사용합니다. Bollinger 자신은 가격 차트 자체가 아닌 RSI 차트용 밴드를 구성하고 결과 신호를 사용할 것을 제안하기도 했습니다. 따라서 볼린저 밴드는 다양한 거래 시스템을 구축할 수 있는 충분한 범위를 제공하며 숙달을 위해 권장됩니다.

결론적으로 볼린저 밴드는 시장 역학과 잠재적인 거래 기회에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 트레이더의 무기고에 있는 다재다능하고 강력한 도구입니다. 독립적으로 사용하든, 다른 지표와 함께 사용하든, 볼린저 밴드는 가격 변동 분석, 추세 식별, 진입점 및 청산점 결정을 위한 포괄적인 프레임워크를 제공합니다. 위에서 설명한 볼린저 밴드를 활용하는 다양한 방법을 이해하고 구현함으로써 거래자는 거래 전략을 강화하고 역동적인 금융 시장 세계에서 성공 가능성을 높일 수 있습니다.