Dominando estratégias de negociação com bandas de Bollinger

A invenção do indicador Bollinger Bands é creditada ao analista americano John Bollinger, que em 1984 decidiu criar seu próprio sistema de análise e cálculo de investimentos. Depois de passar cerca de sete anos nesta empreitada, Bollinger apresentou o seu sistema à comunidade de investimento e comércio no início da década de 1990. Seu indicador rapidamente ganhou popularidade entre os participantes do mercado, sendo adotado por muitos traders e ainda hoje amplamente utilizado. Atualmente, John Bollinger é proprietário da empresa financeira Bollinger Capital Management Inc., que utiliza os métodos que ele desenvolveu.

A ideia por trás do Bollinger Bands é combinar um indicador de tendência, um indicador de volatilidade e um oscilador em um só. As bandas representam no gráfico a direção e a amplitude das flutuações de preços, considerando tanto a tendência quanto a volatilidade características da fase atual do mercado. Graficamente, o indicador é composto por três linhas: uma média móvel no meio, representando a direção principal do movimento, e duas linhas que limitam o gráfico de preços em ambos os lados, caracterizando sua volatilidade.

As linhas superior e inferior são a mesma média móvel, mas deslocadas por vários desvios padrão (raiz quadrada média). Como o desvio padrão depende da volatilidade, as bandas ajustam a sua largura: aumenta quando o mercado está instável, por exemplo, durante a divulgação de notícias, e diminui em períodos mais estáveis. Assim, o indicador incorpora funções de oscilador de uma forma mais conveniente, permitindo aos traders avaliar a condição de sobrecompra ou sobrevenda de um instrumento diretamente no gráfico, tendo em conta a amplitude das flutuações.

Utilizando Bandas de Bollinger na Negociação Forex

Além de sua aplicação em configurações de negociação tradicionais, as Bandas de Bollinger são amplamente utilizadas em estratégias de financiamento Forex .Os traders costumam usar essas bandas para avaliar a volatilidade dos pares de moedas e identificar potenciais pontos de entrada e saída no mercado cambial. A natureza adaptativa das Bandas de Bollinger, ajustando-se às condições do mercado através da expansão e contração com base na volatilidade, torna-as particularmente adequadas para a negociação forex. Ao incorporar as Bandas de Bollinger nas suas estratégias de financiamento cambial, os traders podem navegar melhor no ambiente dinâmico do mercado cambial e capitalizar as oportunidades de negociação com maior precisão e confiança.

Método de cálculo da média móvel

Vale a pena escolher um método de cálculo da média móvel que reflita mais claramente os movimentos de preços no histórico. No Quik, os seguintes tipos de médias estão disponíveis: simples, suavizada, exponencial e ajustada por volume.

Para calcular médias móveis, preços de fechamento (fechamento), preços de abertura (abertura), preços máximos (alto), preços baixos (baixo), mediana = (máximo+mínimo)/2 e típico = (máximo+mínimo+fechamento)/ 3 podem ser usados. Recomenda-se utilizar preços próximos ou típicos.

Configurando o Indicador

A regra principal na construção das Bandas de Bollinger é a seguinte afirmação – cerca de 5% dos preços devem estar fora destas linhas e 95% dentro. Ao mesmo tempo, o preço deve tocar periodicamente os limites do canal e, durante movimentos bruscos, é permitida uma breve saída do gráfico além dos limites.

Período e Desvio Padrão

O próprio Bollinger recomendou o uso de uma média móvel simples de 20 períodos como linha média e 2 desvios padrão para calcular os limites da banda. Como regra, o período é definido de 13 a 24 e o desvio de 2 a 5. Além disso, valores redondos como 50, 100, 200 ou números de Fibonacci podem ser usados ​​como pontos. Ressalta-se que quanto maior o período, menor será a sensibilidade do indicador e maior será a defasagem. Em instrumentos com baixa volatilidade, tais configurações tornarão o indicador inútil.

As bandas de Bollinger exibem as seguintes características

Se os limites do canal divergirem, isso indica a continuação da tendência predominante, enquanto que se as bandas de Bollinger externas se estreitarem, pode sugerir que a tendência está a enfraquecer e a uma possível reversão.

O movimento iniciado a partir de uma das fronteiras provavelmente continuará até a outra.

A posição do gráfico de preços em relação à linha média indica a direção da tendência. Se o gráfico estiver acima dele, a tendência é de alta e vice-versa. Além disso, a própria linha também deve ser orientada na direção correspondente.

Métodos de utilização das bandas de Bollinger na negociação

• Compra/venda com tendência após retrocessos. Quando um instrumento está numa fase de tendência estável, as Bandas de Bollinger ajudam a identificar o ponto em que é mais seguro entrar após um retrocesso. Normalmente, em uma tendência de alta, o gráfico de preços está situado entre as bandas de Bollinger média e superior. Portanto, comprar quando o preço retrocede e se aproxima da banda inferior é favorável. Um bom sinal de confirmação é se o preço construir uma correção horizontal em vez de uma correção em zigue-zague neste momento. Nesses casos, há uma maior probabilidade de uma negociação lucrativa e um stop loss curto pode ser colocado abaixo do suporte de consolidação. A saída com fins lucrativos pode ser feita quando o preço cruza a linha média na direção oposta ou atinge outros pontos-alvo. O mesmo se aplica a uma tendência de baixa.
• Mudanças bruscas de preços geralmente ocorrem após o contrato do Bollinger Bands devido à diminuição da volatilidade. Muitas vezes, antes de um movimento forte, o instrumento apresenta baixa volatilidade. Durante esses períodos, há incerteza, impedindo que compradores ou vendedores assumam o controle e alterem significativamente o preço. Quando surge a certeza (como por causa de uma notícia, quebra de nível importante ou entrada de um grande jogador), quem está do lado errado é forçado a fechar suas posições às pressas, resultando em um movimento de impulso.

No gráfico, esta situação corresponde à contração do Bollinger Bands antes do movimento. Aqui, o indicador não dá orientação, mas indica o momento de ficar atento e procurar um ponto de entrada. Normalmente, se após a contração o preço romper uma das bandas externas, o movimento continuará nessa direção. No entanto, esse sinal pode atrasar significativamente, por isso é aconselhável usar sinais de entrada adicionais.

• Reconhecimento de padrões “topo duplo” e “fundo duplo”. Bollinger sugere usar suas bandas para uma identificação mais precisa dos padrões clássicos de análise técnica. Para o padrão “fundo duplo”, o primeiro mínimo deve estar abaixo da banda inferior e o segundo deve estar na faixa inferior ou acima dela. Além disso, uma diminuição no volume no segundo mínimo serve como um sinal adicional. Uma análise semelhante é conduzida para o padrão “topo duplo”.

Além desses métodos comuns, muitos sistemas de negociação utilizam combinações de Bandas de Bollinger com outros indicadores como RSI, MACD, MFI, SAR Parabólico e outros. O próprio Bollinger até sugeriu construir bandas não para o gráfico de preços em si, mas para o gráfico RSI e usar os sinais resultantes. Assim, as Bandas de Bollinger oferecem amplo espaço para a construção de vários sistemas de negociação e são recomendadas para domínio.

Concluindo, as Bandas de Bollinger são uma ferramenta versátil e poderosa no arsenal dos traders, oferecendo informações valiosas sobre a dinâmica do mercado e potenciais oportunidades de negociação. Quer sejam utilizadas de forma independente ou em conjunto com outros indicadores, as Bandas de Bollinger fornecem uma estrutura abrangente para analisar movimentos de preços, identificar tendências e determinar pontos de entrada e saída. Ao compreender e implementar os vários métodos de utilização das Bandas de Bollinger discutidos acima, os traders podem melhorar as suas estratégias de negociação e aumentar as suas hipóteses de sucesso no mundo dinâmico dos mercados financeiros.