Stăpânirea strategiilor de tranzacționare cu trupele Bollinger

Invenția indicatorului Benzile Bollinger este creditată analistului american John Bollinger, care și-a propus în 1984 să-și creeze propriul sistem de analiză și calcule a investițiilor. După ce a petrecut aproximativ șapte ani în acest demers, Bollinger și-a prezentat sistemul în comunitatea de investiții și comerț la începutul anilor 1990. Indicatorul său a câștigat rapid popularitate în rândul participanților de pe piață, fiind adoptat de mulți comercianți și folosit încă pe scară largă și astăzi. În prezent, John Bollinger este proprietarul companiei financiare Bollinger Capital Management Inc., care utilizează metodele dezvoltate de el.

Ideea din spatele benzilor Bollinger este de a combina un indicator de tendință, un indicator de volatilitate și un oscilator într-unul singur. Benzile prezintă pe grafic direcția și intervalul fluctuațiilor prețurilor, luând în considerare atât tendința, cât și volatilitatea caracteristică fazei actuale de piață. Grafic, indicatorul este format din trei linii: o medie mobilă în mijloc, reprezentând direcția principală de mișcare, și două linii care limitează graficul prețurilor pe ambele părți, care caracterizează volatilitatea acestuia.

Liniile superioare și inferioare sunt aceeași medie mobilă, dar sunt deplasate cu mai multe abateri standard (rădăcină-medie-pătrată). Deoarece abaterea standard depinde de volatilitate, benzile își ajustează lățimea: crește atunci când piața este instabilă, de exemplu, în timpul comunicatelor de presă, și scade în perioade mai stabile. Astfel, indicatorul încorporează funcții de oscilator într-o formă mai convenabilă, permițând comercianților să evalueze starea de supracumpărare sau supravânzare a unui instrument direct pe grafic, ținând cont de amplitudinea fluctuațiilor.

Utilizarea benzilor Bollinger în tranzacționarea valutară

Pe lângă aplicarea lor în configurațiile tradiționale de tranzacționare, Benzile Bollinger sunt utilizate pe scară largă în strategiile de finanțare Forex .Comercianții folosesc adesea aceste benzi pentru a măsura volatilitatea perechilor valutare și pentru a identifica potențiale puncte de intrare și ieșire pe piața valutară. Natura adaptativă a benzilor Bollinger, adaptarea la condițiile pieței prin extinderea și contractarea pe baza volatilității, le face deosebit de potrivite pentru tranzacționarea valutară. Prin încorporarea benzilor Bollinger în strategiile lor de finanțare valutară, comercianții pot naviga mai bine în mediul dinamic al pieței valutare și pot valorifica oportunitățile de tranzacționare cu o precizie și încredere îmbunătățite.

Metoda de calcul a mediei mobile

Merită să alegeți o metodă de calcul a mediei mobile care va reflecta cel mai clar mișcările prețurilor din istorie. În Quik, sunt disponibile următoarele tipuri de medii: simple, netezite, exponențiale și ajustate în funcție de volum.

Pentru a calcula mediile mobile, prețurile de închidere (închidere), prețuri de deschidere (deschidere), prețuri ridicate (mari), prețuri scăzute (scăzute), mediana = (mare+scăzută)/2 și tipice = (mare+scăzută+închidere)/ 3 poate fi folosit. Se recomandă utilizarea prețurilor apropiate sau tipice.

Configurarea indicatorului

Regula principală la construirea benzilor Bollinger este următoarea afirmație - aproximativ 5% din prețuri ar trebui să fie în afara acestor linii și 95% în interior. În același timp, prețul ar trebui să atingă periodic limitele canalului, iar în timpul mișcărilor bruște, este permisă o scurtă ieșire din grafic dincolo de limite.

Perioada și abaterea standard

Bollinger însuși a recomandat utilizarea unei medii mobile simple pe 20 de perioade ca linie de mijloc și 2 abateri standard pentru a calcula limitele benzii. De regulă, perioada este setată de la 13 la 24, iar abaterea de la 2 la 5. De asemenea, valorile rotunde precum 50, 100, 200 sau numerele Fibonacci pot fi folosite ca perioade. Trebuie remarcat faptul că, cu cât perioada este mai mare, cu atât sensibilitatea indicatorului este mai mică și cu atât va exista mai mult decalaj. La instrumentele cu volatilitate scăzută, astfel de setări vor face ca indicatorul să fie inutil.

Benzile Bollinger prezintă următoarele caracteristici

Dacă granițele canalului diverg, aceasta indică continuarea tendinței predominante, în timp ce dacă benzile Bollinger exterioare se îngustează, poate sugera că tendința este de slăbire și o posibilă inversare.

Mișcarea inițiată de la una dintre granițe este probabil să continue la cealaltă.

Poziția graficului de preț față de linia de mijloc indică direcția tendinței. Dacă graficul este deasupra acestuia, tendința este ascendentă și invers. În plus, linia în sine ar trebui să fie, de asemenea, orientată în direcția corespunzătoare.

Metode de utilizare a benzilor Bollinger în tranzacționare

• Cumpărare/vânzare cu tendința după retrageri. Când un instrument se află într-o fază stabilă de tendință, Benzile Bollinger ajută la identificarea punctului în care este cel mai sigur să intri după o retragere. De obicei, într-o tendință ascendentă, graficul prețului este situat între benzile Bollinger de mijloc și superioare. Prin urmare, cumpărarea atunci când prețul revine și se apropie de banda inferioară este favorabilă. Un semnal bun de confirmare este dacă prețul construiește o corecție orizontală mai degrabă decât una în zig-zag în acest moment. În astfel de cazuri, există o probabilitate mai mare de tranzacționare profitabilă și un scurt stop loss poate fi plasat sub suportul de consolidare. Ieșirea pentru profit se poate face atunci când prețul traversează linia de mijloc în direcția opusă sau atinge alte puncte țintă. Același lucru este valabil și pentru un trend descendent.
• Schimbări bruște ale prețului apar adesea după contractul benzilor Bollinger din cauza volatilității scăzute. Destul de des, înainte de o mișcare puternică, instrumentul se confruntă cu o volatilitate scăzută. În aceste perioade, există incertitudine, împiedicând cumpărătorii sau vânzătorii să preia controlul și să modifice semnificativ prețul. Atunci când apare certitudinea (cum ar fi din cauza știrilor, a ruperii unui nivel important sau a intrării unui jucător mare), cei din partea greșită sunt forțați să-și închidă pozițiile în grabă, rezultând o mișcare de impuls.

Pe grafic, această situație corespunde contracției benzilor Bollinger înainte de mișcare. Aici, indicatorul nu oferă direcție, ci indică momentul în care trebuie să fii atent și să cauți un punct de intrare. De obicei, dacă după contracție prețul rupe una dintre benzile exterioare, mișcarea va continua în acea direcție. Cu toate acestea, un astfel de semnal poate întârzia semnificativ, așa că este recomandabil să folosiți semnale de intrare suplimentare.

• Recunoașterea modelelor „double top” și „double bottom”. Bollinger sugerează folosirea benzilor sale pentru o identificare mai precisă a modelelor clasice de analiză tehnică. Pentru modelul „dublu fund”, primul mic ar trebui să fie sub banda inferioară, iar al doilea ar trebui să fie la sau deasupra benzii inferioare. În plus, o scădere a volumului la al doilea nivel scăzut servește ca semnal suplimentar. O analiză similară este efectuată pentru modelul „double top”.

Pe lângă aceste metode comune, multe sisteme de tranzacționare folosesc combinații de benzi Bollinger cu alți indicatori precum RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR și alții. Bollinger însuși a sugerat chiar să construiască benzi nu pentru graficul prețurilor în sine, ci pentru graficul RSI și să utilizeze semnalele rezultate. Astfel, Benzile Bollinger oferă un spațiu amplu pentru construirea diferitelor sisteme de tranzacționare și sunt recomandate pentru stăpânire.

În concluzie, Benzile Bollinger sunt un instrument versatil și puternic în arsenalul comercianților, oferind informații valoroase despre dinamica pieței și potențialele oportunități de tranzacționare. Indiferent dacă sunt utilizate independent sau împreună cu alți indicatori, Benzile Bollinger oferă un cadru cuprinzător pentru analizarea mișcărilor prețurilor, identificarea tendințelor și determinarea punctelor de intrare și de ieșire. Prin înțelegerea și implementarea diferitelor metode de utilizare a benzilor Bollinger discutate mai sus, comercianții își pot îmbunătăți strategiile de tranzacționare și își pot îmbunătăți șansele de succes în lumea dinamică a piețelor financiare.