Освоение торговых стратегий с полосами Боллинджера

Изобретение индикатора «Полосы Боллинджера» приписывают американскому аналитику Джону Боллинджеру, который в 1984 году задался целью создать свою собственную систему инвестиционного анализа и расчетов. Потратив около семи лет на это начинание, Боллинджер представил свою систему инвестиционному и торговому сообществу в начале 1990-х годов. Его индикатор быстро завоевал популярность среди участников рынка, был принят на вооружение многими трейдерами и широко используется до сих пор. В настоящее время Джон Боллинджер является владельцем финансовой компании Bollinger Capital Management Inc., которая использует разработанные им методы.

Идея полос Боллинджера состоит в том, чтобы объединить индикатор тренда, индикатор волатильности и осциллятор в один. Полосы отображают на графике направление и диапазон ценовых колебаний, учитывая как тренд, так и волатильность, характерную для текущей фазы рынка. Графически индикатор состоит из трех линий: скользящей средней посередине, обозначающей основное направление движения, и двух линий, ограничивающих график цены с обеих сторон, характеризующих ее волатильность.

Верхняя и нижняя линии — это одна и та же скользящая средняя, ​​но сдвинутая на несколько стандартных (среднеквадратических) отклонений. Поскольку стандартное отклонение зависит от волатильности, полосы корректируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок нестабильен, например, во время выхода новостей, и уменьшается в более стабильные периоды. Таким образом, в индикатор включены функции осциллятора в более удобной форме, позволяющие трейдерам оценить состояние перекупленности или перепроданности инструмента прямо на графике с учетом амплитуды колебаний.

Использование полос Боллинджера в торговле на Форекс

Помимо применения в традиционных торговых системах, полосы Боллинджера широко используются в стратегиях финансирования Форекс .Трейдеры часто используют эти полосы для оценки волатильности валютной пары и определения потенциальных точек входа и выхода на рынке Форекс. Адаптивная природа полос Боллинджера, приспосабливающихся к рыночным условиям путем расширения и сжатия в зависимости от волатильности, делает их особенно подходящими для торговли на рынке Форекс. Включая полосы Боллинджера в свои стратегии финансирования на рынке Форекс, трейдеры могут лучше ориентироваться в динамичной среде рынка Форекс и извлекать выгоду из торговых возможностей с повышенной точностью и уверенностью.

Метод расчета скользящей средней

Стоит выбрать такой метод расчета скользящей средней, который будет наиболее четко отражать движение цены за историю. В Quik доступны следующие типы средних значений: простые, сглаженные, экспоненциальные и скорректированные по объему.

Чтобы рассчитать скользящие средние, цены закрытия (закрытие), цены открытия (открытие), высокие цены (максимум), низкие цены (минимум), медиану = (максимум+минимум)/2 и типичную = (максимум+минимум+закрытие)/. 3 можно использовать. Рекомендуется использовать близкие или типичные цены.

Настройка индикатора

Главным правилом при построении полос Боллинджера является следующее утверждение – около 5% цен должно находиться вне этих линий, а 95% – внутри. При этом цена должна периодически касаться границ канала, а при резких движениях допустим кратковременный выход графика за границы.

Период и стандартное отклонение

Сам Боллинджер рекомендовал использовать 20-периодную простую скользящую среднюю в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Как правило, период задается от 13 до 24, а отклонение от 2 до 5. Также в качестве периодов могут использоваться округленные значения, такие как 50, 100, 200 или числа Фибоначчи. Следует отметить, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора и тем больше будет лаг. На инструментах с низкой волатильностью такие настройки сделают индикатор бесполезным.

Полосы Боллинджера обладают следующими характеристиками

Если границы канала расходятся, это указывает на продолжение преобладающего тренда, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, это может указывать на ослабление тренда и возможный разворот.

Движение, начатое от одной из границ, скорее всего, продолжится к другой.

Положение ценового графика относительно средней линии указывает направление тренда. Если график находится над ним, тренд восходящий, и наоборот. Кроме того, сама линия также должна быть ориентирована в соответствующем направлении.

Методы использования полос Боллинджера в торговле

• Покупка/продажа по тренду после откатов. Когда инструмент находится в фазе стабильного тренда, полосы Боллинджера помогают определить точку, в которой безопаснее всего войти после отката. Обычно при восходящем тренде ценовой график располагается между средней и верхней полосами Боллинджера. Поэтому покупка, когда цена откатывается и приближается к нижней полосе, выгодна. Хорошим подтверждающим сигналом будет, если цена в этой точке построит не зигзагообразную, а горизонтальную коррекцию. В таких случаях вероятность прибыльной сделки выше, и короткий стоп-лосс можно разместить ниже поддержки консолидации. Выход с прибылью возможен при пересечении ценой средней линии в противоположном направлении или достижении других целевых точек. То же самое относится и к нисходящему тренду.
• Резкие изменения цен часто происходят после контракта полос Боллинджера из-за снижения волатильности. Довольно часто перед сильным движением инструмент испытывает низкую волатильность. В это время существует неопределенность, которая не позволяет покупателям или продавцам взять контроль над ситуацией и существенно изменить цену. Когда возникает уверенность (например, из-за новостей, пробития важного уровня или входа крупного игрока), те, кто находится на неправильной стороне, вынуждены поспешно закрывать свои позиции, что приводит к импульсному движению.

На графике такая ситуация соответствует сужению полос Боллинджера перед движением. Здесь индикатор не указывает направление, а указывает на момент, когда нужно быть внимательным и искать точку входа. Обычно, если после сокращения цена пробьет одну из внешних полос, движение продолжится в этом направлении. Однако такой сигнал может существенно отставать, поэтому желательно использовать дополнительные сигналы на вход.

• Распознавание моделей «двойная вершина» и «двойное дно». Боллинджер предлагает использовать свои полосы для более точной идентификации классических моделей технического анализа. Для модели «двойное дно» первый минимум должен находиться ниже нижней полосы, а второй — на уровне нижней полосы или выше нее. Кроме того, дополнительным сигналом служит снижение объёма на втором минимуме. Аналогичный анализ проводится для фигуры «двойная вершина».

Помимо этих распространенных методов, многие торговые системы используют комбинации полос Боллинджера с другими индикаторами, такими как RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR и другими. Сам Боллинджер даже предлагал строить полосы не для самого графика цены, а для графика RSI и использовать полученные сигналы. Таким образом, полосы Боллинджера открывают широкие возможности для построения различных торговых систем и рекомендуются для освоения.

В заключение отметим, что полосы Боллинджера — это универсальный и мощный инструмент в арсенале трейдеров, предлагающий ценную информацию о динамике рынка и потенциальных торговых возможностях. Независимо от того, используются ли полосы Боллинджера отдельно или в сочетании с другими индикаторами, они обеспечивают комплексную основу для анализа движения цен, выявления тенденций и определения точек входа и выхода. Понимая и применяя различные методы использования полос Боллинджера, обсуждавшиеся выше, трейдеры могут улучшить свои торговые стратегии и повысить свои шансы на успех в динамичном мире финансовых рынков.