เชี่ยวชาญกลยุทธ์การซื้อขายกับ Bollinger Bands

การประดิษฐ์ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands ได้รับการยกย่องให้เป็นของนักวิเคราะห์ชาวอเมริกัน John Bollinger ซึ่งก่อตั้งในปี 1984 เพื่อสร้างระบบของเขาเองสำหรับการวิเคราะห์และการคำนวณการลงทุน หลังจากใช้เวลาประมาณเจ็ดปีในความพยายามนี้ Bollinger ได้แนะนำระบบของเขาให้กับชุมชนการลงทุนและการค้าในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ตัวบ่งชี้ของเขาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด โดยมีเทรดเดอร์จำนวนมากนำไปใช้และยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ปัจจุบัน John Bollinger เป็นเจ้าของบริษัททางการเงิน Bollinger Capital Management Inc. ซึ่งใช้วิธีการที่เขาพัฒนาขึ้น

แนวคิดเบื้องหลัง Bollinger Bands คือการรวมตัวบ่งชี้แนวโน้ม ตัวบ่งชี้ความผันผวน และออสซิลเลเตอร์เข้าไว้ด้วยกัน แถบจะแสดงทิศทางและช่วงของความผันผวนของราคาบนแผนภูมิ โดยพิจารณาทั้งลักษณะแนวโน้มและความผันผวนของช่วงตลาดปัจจุบัน โดยภาพรวมแล้ว ตัวบ่งชี้ประกอบด้วยเส้นสามเส้น: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตรงกลาง ซึ่งแสดงถึงทิศทางหลักของการเคลื่อนไหว และเส้นสองเส้นที่จำกัดกราฟราคาทั้งสองด้าน ซึ่งแสดงถึงความผันผวนของราคา

เส้นบนและล่างเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดียวกัน แต่ถูกเลื่อนโดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (root-mean-square) หลายค่า เนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานขึ้นอยู่กับความผันผวน แถบความถี่จึงปรับความกว้าง โดยจะเพิ่มขึ้นเมื่อตลาดไม่เสถียร เช่น ระหว่างการประกาศข่าว และลดลงในช่วงเวลาที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น ตัวบ่งชี้จึงรวมฟังก์ชันออสซิลเลเตอร์ในรูปแบบที่สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปของตราสารได้โดยตรงบนกราฟ โดยคำนึงถึงความกว้างของความผันผวน

การใช้ Bollinger Bands ในการซื้อขายฟอเร็กซ์

นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้ในการตั้งค่าการซื้อขายแบบดั้งเดิมแล้ว Bollinger Bands ยังถูกใช้กันอย่างแพร่หลายใน กลยุทธ์ การระดมทุน Forexเทรดเดอร์มักใช้แถบเหล่านี้เพื่อวัดความผันผวนของคู่สกุลเงิน และระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ในตลาดฟอเร็กซ์ ลักษณะการปรับตัวของ Bollinger Bands ซึ่งปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดโดยการขยายและการหดตัวตามความผันผวน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ ด้วยการรวม Bollinger Bands เข้ากับกลยุทธ์การระดมทุนฟอเร็กซ์ เทรดเดอร์สามารถสำรวจสภาพแวดล้อมของตลาดฟอเร็กซ์ที่มีพลวัตได้ดีขึ้น และใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อขายด้วยความแม่นยำและความมั่นใจที่ดีขึ้น

วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ควรเลือกวิธีคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่จะสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาในประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนที่สุด ใน Quik มีค่าเฉลี่ยประเภทต่อไปนี้: แบบธรรมดา แบบเรียบ แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล และแบบปรับระดับเสียง

เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ราคาปิด (ปิด) ราคาเปิด (เปิด) ราคาสูง (สูง) ราคาต่ำ (ต่ำ) ค่ามัธยฐาน = (สูง+ต่ำ)/2 และทั่วไป = (สูง+ต่ำ+ปิด)/ 3สามารถใช้ได้. ขอแนะนำให้ใช้ราคาปิดหรือราคาทั่วไป

การตั้งค่าตัวบ่งชี้

กฎหลักเมื่อสร้าง Bollinger Bands คือข้อความต่อไปนี้ – ประมาณ 5% ของราคาควรอยู่นอกเส้นเหล่านี้ และ 95% ของราคาควรอยู่นอกเส้นเหล่านี้ ในเวลาเดียวกัน ราคาควรแตะขอบเขตช่องเป็นระยะ และในระหว่างการเคลื่อนไหวที่รุนแรง อนุญาตให้ออกจากกราฟช่วงสั้น ๆ นอกขอบเขตได้

ระยะเวลาและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

โบลินเจอร์แนะนำให้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 งวดเป็นเส้นกลางและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่าในการคำนวณขอบเขตของแถบ ตามกฎแล้ว ระยะเวลาจะถูกตั้งค่าตั้งแต่ 13 ถึง 24 และค่าเบี่ยงเบนจาก 2 ถึง 5 นอกจากนี้ ค่ารอบ เช่น 50, 100, 200 หรือตัวเลขฟีโบนัชชีก็สามารถใช้เป็นระยะเวลาได้ ควรสังเกตว่ายิ่งช่วงระยะเวลาสูง ความไวของตัวบ่งชี้ก็จะยิ่งลดลงและความล่าช้าก็จะมากขึ้นตามไปด้วย สำหรับตราสารที่มีความผันผวนต่ำ การตั้งค่าดังกล่าวจะทำให้ตัวบ่งชี้ไม่มีประโยชน์

Bollinger Bands มีลักษณะดังต่อไปนี้

หากขอบเขตของช่องสัญญาณแตกต่างออกไป ก็บ่งบอกถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มที่เกิดขึ้น ในขณะที่หากเส้น Bollinger Bands ภายนอกแคบลง ก็อาจบ่งบอกว่าแนวโน้มกำลังอ่อนตัวลงและอาจเกิดการกลับตัวได้

การเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นจากขอบเขตหนึ่งมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปยังอีกขอบเขตหนึ่ง

ตำแหน่งของกราฟราคาที่สัมพันธ์กับเส้นกลางบ่งบอกถึงทิศทางของแนวโน้ม หากกราฟอยู่เหนือกราฟ แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น และในทางกลับกัน นอกจากนี้ เส้นควรอยู่ในทิศทางที่สอดคล้องกันด้วย

วิธีการใช้ Bollinger Bands ในการซื้อขาย

• การซื้อ/ขายตามแนวโน้มหลังการดึงกลับ เมื่อตราสารอยู่ในช่วงแนวโน้มที่มั่นคง Bollinger Bands จะช่วยระบุจุดที่ปลอดภัยที่สุดที่จะเข้าสู่หลังจากการดึงกลับ โดยทั่วไปแล้ว ในแนวโน้มขาขึ้น กราฟราคาจะอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนของ Bollinger Bands ดังนั้นการเข้าซื้อเมื่อราคากลับตัวและเข้าใกล้แถบด้านล่างจึงเป็นสิ่งที่ดี สัญญาณยืนยันที่ดีคือหากราคาสร้างการปรับฐานในแนวนอนแทนที่จะเป็นซิกแซก ณ จุดนี้ ในกรณีเช่นนี้ มีความเป็นไปได้สูงกว่าในการซื้อขายที่ได้กำไร และสามารถวาง Stop Loss ระยะสั้นไว้ใต้แนวรับแบบรวมบัญชีได้ การออกเพื่อหากำไรสามารถทำได้เมื่อราคาข้ามเส้นกลางไปในทิศทางตรงกันข้ามหรือถึงจุดเป้าหมายอื่น เช่นเดียวกับแนวโน้มขาลง
• การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วมักเกิดขึ้นหลังจากสัญญา Bollinger Bands เนื่องจากความผันผวนลดลง บ่อยครั้งก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง ตราสารจะมีความผันผวนต่ำ ในช่วงเวลาเหล่านี้ เกิดความไม่แน่นอน ทำให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่สามารถควบคุมและทำให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเกิดความแน่นอน (เช่น จากข่าว การทะลุระดับสำคัญ หรือการเข้ามาของผู้เล่นรายใหญ่) ผู้ที่อยู่ผิดด้านจะถูกบังคับให้ปิดตำแหน่งของตนอย่างเร่งรีบ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบแรงกระตุ้น

บนกราฟ สถานการณ์นี้สอดคล้องกับการหดตัวของ Bollinger Bands ก่อนการเคลื่อนไหว ในที่นี้ ตัวบ่งชี้ไม่ได้ให้ทิศทางแต่บ่งชี้ถึงช่วงเวลาที่ต้องตั้งใจและมองหาจุดเริ่มต้น โดยทั่วไป หากหลังจากการหดตัว ราคาทะลุแถบด้านนอกเส้นใดเส้นหนึ่ง การเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไปในทิศทางนั้น อย่างไรก็ตาม สัญญาณดังกล่าวอาจล่าช้าอย่างมาก ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้สัญญาณเข้าเพิ่มเติม

• การรับรู้รูปแบบ "คู่บน" และ "คู่ล่าง" Bollinger แนะนำให้ใช้สายของเขาเพื่อระบุรูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิกได้แม่นยำยิ่งขึ้น สำหรับรูปแบบ "Double Bottom" จุดต่ำสุดแรกควรอยู่ต่ำกว่าแถบล่าง และจุดที่สองควรอยู่ที่หรือสูงกว่าแถบด้านล่าง นอกจากนี้ ระดับเสียงที่ลดลงที่จุดต่ำสุดที่สองยังทำหน้าที่เป็นสัญญาณเพิ่มเติมอีกด้วย มีการวิเคราะห์ที่คล้ายกันสำหรับรูปแบบ “ดับเบิ้ลท็อป”

นอกจากวิธีการทั่วไปเหล่านี้แล้ว ระบบการซื้อขายจำนวนมากยังใช้การรวมกันของ Bollinger Bands ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เช่น RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR และอื่นๆ Bollinger เองก็แนะนำให้สร้างแถบไม่ใช่สำหรับกราฟราคา แต่สำหรับกราฟ RSI และใช้สัญญาณผลลัพธ์ ดังนั้น Bollinger Bands จึงมีขอบเขตที่กว้างขวางสำหรับการสร้างระบบการซื้อขายต่างๆ และแนะนำสำหรับความเชี่ยวชาญ

โดยสรุป Bollinger Bands เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์และทรงพลังในคลังแสงของเทรดเดอร์ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและโอกาสในการซื้อขายที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะใช้อย่างอิสระหรือใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ Bollinger Bands มอบกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา การระบุแนวโน้ม และการกำหนดจุดเข้าและออก ด้วยการทำความเข้าใจและปรับใช้วิธีการต่างๆ ในการใช้ Bollinger Bands ที่กล่าวถึงข้างต้น เทรดเดอร์สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของตน และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของตลาดการเงิน