掌握布林线交易策略
已发表: 2024-03-08布林线指标的发明归功于美国分析师约翰·布林格 (John Bollinger)，他于 1984 年开始创建自己的投资分析和计算系统。 经过大约七年的努力，布林格在 20 世纪 90 年代初向投资和交易界介绍了他的系统。 他的指标很快受到市场参与者的欢迎，被许多交易者采用，至今仍在广泛使用。 目前，约翰·博林格 (John Bollinger) 是金融公司博林格资本管理公司 (Bollinger Capital Management Inc.) 的所有者，该公司采用了他开发的方法。
布林线背后的理念是将趋势指标、波动指标和震荡指标合二为一。 考虑到当前市场阶段的趋势和波动特征，这些波段在图表上描绘了价格波动的方向和范围。 从图形上看，该指标由三条线组成：中间的一条移动平均线，代表主要运动方向，两侧限制价格图表，表征其波动性。
上方和下方的线是相同的移动平均线，但移动了几个标准（均方根）偏差。 由于标准差取决于波动性，因此通道会调整其宽度：当市场不稳定（例如新闻发布期间）时，通道宽度会增加，而在较为稳定的时期，通道宽度会减小。 因此，该指标以更方便的形式结合了振荡函数，允许交易者直接在图表上评估工具的超买或超卖状况，同时考虑波动幅度。
在外汇交易中利用布林线
除了在传统交易设置中的应用之外，布林线还广泛应用于外汇融资策略中。交易者经常使用这些区间来衡量货币对波动性并确定外汇市场的潜在进入和退出点。 布林线的适应性，通过根据波动性扩展和收缩来适应市场条件，使其特别适合外汇交易。 通过将布林线纳入其外汇融资策略，交易者可以更好地驾驭动态的外汇市场环境，并以更高的精度和信心利用交易机会。
移动平均线的计算方法
值得选择一种能够最清楚地反映历史价格变动的移动平均线计算方法。 Quik 中提供以下类型的平均值：简单平均值、平滑平均值、指数平均值和音量调整平均值。
计算移动平均线时，收盘价（收盘价）、开盘价（开盘价）、最高价（最高价）、最低价（最低价），中位数=（最高价+最低价）/2，典型值=（最高价+最低价+收盘价）/可以使用3个。 建议使用接近价格或典型价格。
设置指标
构建布林线时的主要规则如下：大约 5% 的价格应位于这些线之外，95% 的价格应位于这些线内。 同时，价格应定期触及通道边界，并且在剧烈波动期间，允许图表短暂退出通道边界。
周期和标准差
布林格本人建议使用20周期简单移动平均线作为中线和2个标准差来计算波段边界。 通常，周期设置为 13 到 24，偏差为 2 到 5。此外，可以使用 50、100、200 或斐波那契数等舍入值作为周期。 需要注意的是，周期越高，指标的灵敏度越低，滞后性也越大。 在波动性较低的工具上，此类设置将使指标变得毫无用处。
布林线具有以下特征
如果通道边界发散，则表明当前趋势的延续，而如果布林带外线收窄，则可能表明趋势正在减弱，并可能出现逆转。
从一个边界开始的运动可能会继续到另一个边界。
价格图表相对于中线的位置指示了趋势方向。 如果图表位于其上方，则趋势向上，反之亦然。 此外，线本身也应该朝向相应的方向。
在交易中使用布林线的方法
- 回调后随趋势买入/卖出。 当一种工具处于稳定的趋势阶段时，布林线有助于确定回调后最安全的入场点。 通常，在上升趋势中，价格图表位于布林线中线和上线之间。 因此，当价格回撤并接近下轨时买入是有利的。 一个好的确认信号是价格此时是否形成水平修正而不是之字形修正。 在这种情况下，获利交易的可能性较高，并且可以将短期止损设置在盘整支撑位下方。 当价格反方向穿过中线或到达其他目标点时，即可退出获利。 这同样适用于下降趋势。
- 由于波动性下降，布林带合约后经常会出现剧烈的价格变化。 通常，在出现强劲波动之前，该工具会经历较低的波动性。 在这些时期，存在不确定性，导致买家或卖家无法控制并大幅波动价格。 当确定性出现时（例如由于消息、突破重要关卡或大玩家入场），那些错误的一方被迫仓促平仓，从而导致冲动走势。
在图表上，这种情况对应于布林带在运动前的收缩。 在这里，该指标不提供方向，而是指示需要注意并寻找切入点的时刻。 通常，如果收缩后价格突破其中一条外带，则走势将继续朝该方向发展。 然而，这样的信号可能会明显滞后，因此建议使用额外的入场信号。
- 识别“双顶”和“双底”形态。 布林格建议使用他的波段来更准确地识别经典技术分析模式。 对于“双底”形态，第一个低点应低于下轨线，第二个低点应位于或高于下轨线。 此外，第二个低点成交量的减少也是一个额外的信号。 对“双顶”形态进行了类似的分析。
除了这些常见方法之外，许多交易系统还使用布林带与其他指标（例如 RSI、MACD、MFI、抛物线 SAR 等）的组合。 布林格本人甚至建议不要为价格图表本身构建波段，而是为 RSI 图表构建波段，并使用由此产生的信号。 因此，布林线为构建各种交易系统提供了充足的空间，建议掌握。
总之，布林线是交易者武器库中的多功能且强大的工具，可以提供有关市场动态和潜在交易机会的宝贵见解。 无论是单独使用还是与其他指标结合使用，布林线都提供了一个用于分析价格变动、识别趋势以及确定进入和退出点的综合框架。 通过理解和实施上述利用布林线的各种方法，交易者可以增强他们的交易策略并提高他们在动态的金融市场世界中成功的机会。