掌握布林通道交易策略
已發表: 2024-03-08布林線指標的發明歸功於美國分析師約翰·布林格 (John Bollinger)，他於 1984 年開始創建自己的投資分析和計算系統。 經過大約七年的努力，布林格在 20 世紀 90 年代初向投資和交易界介紹了他的系統。 他的指標很快就受到市場參與者的歡迎，並被許多交易者採用，至今仍在廣泛使用。 目前，約翰·博林格 (John Bollinger) 是金融公司博林格資本管理公司 (Bollinger Capital Management Inc.) 的所有者，該公司採用了他開發的方法。
布林線背後的理念是將趨勢指標、波動指標和震盪指標合而為一。 考慮到當前市場階段的趨勢和波動特徵，這些波段在圖表上描繪了價格波動的方向和範圍。 從圖形上看，此指標由三條線組成：中間的一條移動平均線，代表主要運動方向，兩側限制價格圖表，表徵其波動性。
上方和下方的線是相同的移動平均線，但移動了幾個標準（均方根）偏差。 由於標準差取決於波動性，因此通道會調整其寬度：當市場不穩定（例如新聞發布期間）時，通道寬度會增加，而在較穩定的時期，通道寬度會減少。 因此，該指標以更方便的形式結合了振盪函數，允許交易者直接在圖表上評估工具的超買或超賣狀況，同時考慮波動幅度。
在外匯交易中利用布林線
除了在傳統交易設定中的應用之外，布林線也廣泛應用於外匯融資策略。交易者經常使用這些區間來衡量貨幣對波動性並確定外匯市場的潛在進入和退出點。 布林線的適應性，透過根據波動性擴展和收縮來適應市場條件，使其特別適合外匯交易。 透過將布林線納入其外匯融資策略，交易者可以更好地駕馭動態的外匯市場環境，並以更高的精度和信心利用交易機會。
移動平均線的計算方法
值得選擇一種能夠最清楚反映歷史價格變動的移動平均線計算方法。 Quik 中提供以下類型的平均值：簡單平均值、平滑平均值、指數平均值和音量調整平均值。
計算移動平均線時，收盤價（收盤價）、開盤價（開盤價）、最高價（最高價）、最低價（最低價），中位數=（最高價+最低價）/2，典型值=（最高價+最低價+收盤價）/可以使用3個。 建議使用接近價格或典型價格。
設定指標
建造布林線時的主要規則如下：大約 5% 的價格應位於這些線之外，95% 的價格應位於這些線內。 同時，價格應定期觸及通道邊界，並且在劇烈波動期間，允許圖表短暫退出通道邊界。
週期和標準差
布林格本人建議使用20週期簡單移動平均線作為中線和2個標準差來計算波段邊界。 通常，週期設定為 13 到 24，偏差為 2 到 5。此外，可以使用 50、100、200 或斐波那契數等舍入值作為週期。 要注意的是，週期越高，指標的靈敏度越低，滯後性也越大。 在波動性較低的工具上，此類設定將使指標變得毫無用處。
布林線具有以下特徵
如果通道邊界發散，則表示當前趨勢的延續，而如果布林通道外線收窄，則可能表示趨勢正在減弱，並可能出現逆轉。
從一個邊界開始的運動可能會繼續到另一個邊界。
價格圖表相對於中線的位置指示了趨勢方向。 如果圖表位於其上方，則趨勢向上，反之亦然。 此外，線本身也應該朝向相應的方向。
在交易中使用布林通道的方法
- 回檔後隨趨勢買進/賣出。 當一種工具處於穩定的趨勢階段時，布林線有助於確定回調後最安全的入場點。 通常，在上升趨勢中，價格圖表位於布林線中線和上線之間。 因此，當價格回撤並接近下軌時買入是有利的。 一個好的確認訊號是價格此時是否形成水平修正而不是之字形修正。 在這種情況下，獲利交易的可能性較高，並且可以將短期停損設置在盤整支撐位下方。 當價格反方向穿過中線或到達其他目標點時，即可退出獲利。 這同樣適用於下降趨勢。
- 由於波動性下降，布林通道合約後經常會出現劇烈的價格變化。 通常，在出現強勁波動之前，該工具會經歷較低的波動性。 在這些時期，存在不確定性，導致買家或賣家無法控制並大幅波動價格。 當確定性出現時（例如由於訊息、突破重要關卡或大玩家入場），那些錯誤的一方被迫倉促平倉，從而導致衝動走勢。
在圖表上，這種情況對應於布林通道在運動前的收縮。 在這裡，該指標不提供方向，而是指示需要注意並尋找切入點的時刻。 通常，如果收縮後價格突破其中一條外帶，則走勢將繼續朝該方向發展。 然而，這樣的訊號可能會明顯滯後，因此建議使用額外的入場訊號。
- 辨識「雙頂」和「雙底」形態。 布林格建議使用他的波段來更準確地識別經典技術分析模式。 對於「雙底」形態，第一個低點應低於下軌線，第二個低點應位於或高於下軌線。 此外，第二個低點成交量的減少也是一個額外的訊號。 對「雙頂」形態進行了類似的分析。
除了這些常見方法之外，許多交易系統還使用布林通道與其他指標（例如 RSI、MACD、MFI、拋物線 SAR 等）的組合。 布林格本人甚至建議不要為價格圖表本身建立波段，而是為 RSI 圖表建立波段，並使用由此產生的訊號。 因此，布林線為建構各種交易系統提供了充足的空間，建議掌握。
總而言之，布林線是交易者武器庫中的多功能且強大的工具，可以提供有關市場動態和潛在交易機會的寶貴見解。 無論是單獨使用還是與其他指標結合使用，布林線都提供了一個用於分析價格變動、識別趨勢以及確定進入和退出點的綜合框架。 透過理解和實施上述利用布林線的各種方法，交易者可以增強他們的交易策略並提高他們在動態的金融市場世界中成功的機會。